RSIは「上げ下げ」だけじゃない！誰も教えてくれない基本の使い方。
RSIの使い方
RSIとは？FXにおけるRSIの役割と基本知識
RSIについて超・簡単に説明すると「価格の上がりすぎ、下がりすぎ」を見るためのインジケーターです。
もう少し本質を捉えた言い方をすると、「今の変動幅」と「過去の変動幅」を比較することで「現在の価格変動の規模を測るインジケーター」です。
第１日目のＲＳＩ（％）＝Ａ÷（Ａ＋Ｂ）×１００
Ａ：ロウソク足n本分の上昇幅（値上がり幅）の平均
Ｂ：ロウソク足n本分の下落幅（値下がり幅）の平均
↑クリックすると拡大できます(´ー｀)
RSIの基本シグナルの見方と考え方
RSIの発するシグナルには全部で３種類あります。
- オーバーシュート
- ダイバージェンス
- リバーサル
RSIシグナル：オーバーシュート
オーバーシュートとは、行き過ぎた価格変動のこと。RSIで言えば「上がり過ぎ、下がり過ぎ」のことですね。
RSIシグナル：ダイバージェンス
ダイバージェンスは、トレンドの転換を示唆するシグナルの中でも特に重要視すべき指標です。
- 「上昇トレンド」では、ロウソク足とインジケーターの「高値」に着目し、ロウソク足が「高値を切り上げている時」、RSIが「高値を切り下げていれば」ダイバージェンスです。
- 「下降トレンド」では、ロウソク足とインジケーターの「安値」に着目し、ロウソク足が「安値を切り下げている時」、「RSIが安値を切り上げていれば」ダイバージェンスです。
Q：なぜダイバージェンスが起こるのか？
「見た目は強気だけど、実はあまり自信がない相場」と考えるとイメージしやすいかと(´ー｀)
価格を更新しているので、パッと見は「トレンド継続の意思がある」ように見えるのですが、その裏では「売り圧力」に押され始めているために過去の変動幅を上回れない。結果、次第に価格の向きが代わってしまう。これがダイバージェンスが起こる原因です。
RSIシグナル：リバーサル（ヒドゥンダイバージェンス）
リバーサルは、ダイバージェンスの反対で「トレンド強化」を示唆するシグナルです。「ヒドゥンダイバージェンス」とも呼ばれています。
- 上昇トレンドでは、ロウソク足とインジケーターの「安値」に着目し、ロウソク足が安値を切り上げている時、RSIが安値を切り下げていればダイバージェンスです。
- 下降トレンドでは、ロウソク足とインジケーターの「高値」に着目し、ロウソク足が高値を切り下げている時、RSIが高値を切り上げていればダイバージェンスです。
Q：なぜリバーサル（ヒドゥンダイバージェンス）が起こるのか？
「反対圧力にも屈しない強靭な相場」と考えるとイメージしやすいでしょう。
過去を上回る変動が現在とは反対方向へ発生しているにも関わらず、価格そのものは依然強気を示している。そのため価格の方向は変わらず、それまでよりも強い勢いで進み出す。これがリバーサルが起こる原因です。
デイトレーダーにオススメしたいRSIの設定数値
RSIの設定は変えたほうが使いやすい、というのは嘘
要は、数値を大きくすれば変動が小さくなるし、数値を小さくすれば変動が大きくなる、ということ(´ー｀)
RSIの変動が小さくなれば、「上がり過ぎ・下がり過ぎのシグナル」の出現回数が減りますし、変動が大きくなればシグナルの出現頻度が増えます。
【検証】RSIを誰もがやってる使い方で検証してみた結果・・・
ビジュアルモードを使うのは、新しいシステムを初めて作って、ちょっと自分の思った通りに動作しているかどうかが自信が無いような時…そんな時にビジュアルモードでやっておくと、「こういう時に買って欲しい」「こういう時に売って欲しい」というイメージと実際にこのヒストリカルデータの中で売買されているこの様子がちゃんと合っているか、というのを確認出来るわけなので、そんな感じで 動作のチェックの意味で、ビジュアルモードというのを使う ことが多いかなと思います。
これがストキャスティクスになっちゃうと、何て言うんですかね…ローソク足のこの対応みたいなのがあまり関係無くて、ストキャスティクスというのはもう「過去の最高値・最安値に対して、現在値がどうなっているか」っていうことだけで出ますので、もう今の足がポンと上がれば100に極めて近くなりますし、今の足が大きく下がればね、かなり0に近い値を簡単に取ってしまう、っていう、そんな性質もあります。
あ、ちなみに、今回言うの忘れちゃったんですが、赤い点線がショートエントリーの軌跡というか、跡ですね。青い線がロングエントリーが行われた場所を表しています。
その両端の三角形みたいな、矢印みたいなものが、エントリーポイントと決済ポイントを表す矢印です。
「いろいろ試す」というのは、分かりやすいところで言えば、「もうちょっと長い期間回す」とかね。
あるいは、今日本当にRSIだけで売買判断を行わせているわけですよね、RSIしか表示していないんですけど、他の指標とかね、他のこういうフォーメーション的なことは何もシステムのロジックには組み込まれていないので、何か足すことによって勝てるシステムになるのかもしれないし、その辺は分からないので、いろいろやってみる価値はあると思わせるような形ではあると思います。
もうちょっといろいろ見てみると、 1 年間で161 回のトレードですね。
勝率が5割ちょっと切ったぐらいですね。
この感応度の低さですよね…騙しが出づらいっていうところで、RSIはストキャスティクスよりは逆張りの指標としての信頼性は高いのかもしれません。
まして、今回はRSIのみ、しかも決済ロジック皆無ですよね。
「上下30pipsずつのOCOを置くだけ」というめちゃくちゃシンプル、もう悪い言い方すれば「いい加減」みたいな感じになっちゃうんですが、そんなロジックであるにも関わらず、年の大半をプラスで過ごしていた、と。
なので、まあ ストキャスティクスなんかに比べると「騙しが少ない」と言われるこのRSI、そういった点においては、もしかしたら、今回のテストだけを見れば本当なのかもしれないな、というような推測が出来ます。
【ボリンジャーバンド】順張り？逆張り？プロはどっちで使ってる？
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このブログの管理人
Hiro（ヒロユキ）
2020年10月：-2,683,124円
2020年09月：-3,394,448円
2020年08月：-616,374円
2020年07月：-2,870,004円
2020年06月：+3,103,464円
2020年05月：-2,722,877円
2020年04月：-2,820,400円
2020年03月：-348,330円（960,000円）
2020年02月：+2,183,692円
2020年01月：+5,186,431円
2019年合計：-2,021,361円
————————————–
2019年12月：-340,027円
2019年11月：-1,162,157円
2019年10月：2,143,072円
2019年09月：254,567円
2019年08月：998,617円
2019年07月：426,148円
2019年06月：-2,390,313円
2019年05月：505,846円
2019年04月：-97,324円
2019年03月：696,394円
2019年02月：-1,124,144円
2019年01月：-1,RSIって何 932,040円
2018年合計：+5,582,472円
————————————–
2018年12月：2,135,521円
2018年11月：986,317円 RSIって何
2018年10月：744,755円
2018年09月：-538,515円
2018年08月：-1,041,692円
2018年07月：-679,556円
2018年06月：-42,151円
2018年05月：2,239,544円
2018年04月：-401,573円
2018年03月：-849,604円
2018年02月：134,013円
2018年01月：2,895,413円
2017年合計：+9,477,758円
————————————–
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2017年11月：1,325,295円
2017年10月：762,680円
2017年09月：0円
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2017年06月：-1,086,859円
2017年05月：0円
2017年04月：324,050円
2017年03月：480,992円
2017年02月：2,198,186円 RSIって何
2017年01月：1,708,549円
2016年合計：+24,469,291円
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2016年12月：1,321,500円
2016年11月：1,867,606円
2016年10月：1,826,655円
2016年09月：690,760円
2016年08月：1,032,000円
2016年07月：2,460,000円
2016年06月：1,743,000円
2016年05月：876,000円
2016年04月：5,025,244円
2016年03月：2,805,000円
2016年02月：3,903,000円
2016年01月：918,526円
RSI（相対力指数）の見方・使い方｜世界で支持されるFXシグナルトレード手法
オシレーター系指標
有名なオシレーター系インジケーターであるRSI（相対力指数）をご紹介します。
RSIは売られすぎと買われすぎを0~100の範囲で数値化する指標 です。
仮想通貨ビットコイン月足RSIが良く機能しているので併せてみてみます。
RSI（相対力指数）とは
RSI（アールエスアイ）とは「Relative Strength index」の略で、訳すと相対力指数となります。
一定期間の相場における「値上がり幅」と「値下がり幅」を使って、値動きの強弱を0から100の数値で表したオシレーター系インジケーターの代表格です。
RSIの売買シグナル判断基準
- 25～20を割り込むと売られ過ぎ→買いシグナル
- 70～80を上に抜けてくると買われ過ぎ→売りシグナル
RSIは逆張りのシグナル
RSIは、ある一定の期間の中での上昇幅や下落幅を基に、買われすぎ、売られすぎを判断する逆張りのシグナルです。
つまり、一定値幅の中で上下する レンジ相場・持合い相場で力を発揮します 。
RSIを使ったFXトレード戦術
RSIを使った基本トレード手法
- RSIが25～20を割り込むと買いシグナル（売られ過ぎ）
- 70～80を上抜けてくると売りシグナル（買われ過ぎ）
ただし、 急騰や急落など強いトレンド相場では、RSIが「100」または「0」の数値となり、横ばいで高止まりしがち です。
RSIのトレンドラインを使ったトレード手法
不思議なことに、RSIに引いたレジスタンスラインが機能し、その後大きく下落しています。
RSIのダイバージェンス(逆行現象)はトレンド反転のサイン
チャートが切り上げて上昇(下降)しているにもかかわらず、RSIの水準は以前の高値(安値)をつけた時の水準よりも切り下げているような逆行現象のことをダイバージェンスといいます。
このダイバージェンスが発生した時にはその後大きくトレンドが反転し高騰＆急落する可能性が高まります。 ダイバージェンスが発生するとトレンド転換の合図 、と覚えておけばいいでしょう。
RSIのリバーサルシグナルとの見分け方
ダイバージェンス は トレンド反転方向へのRSIが頭打ちになっている状態 、
リバーサルシグナル は トレンド順張り方向へのRSI頭打ち状態 、という感じです。
仮想通貨ビットコイン月足のRSIは優秀か
2011年以降の月足RSIをビットコイン価格が高騰した過去2回の半減期と比較したところ、半減期があった年の2012年、2016年と同様に推移していることを根拠に、長期トレンドの上昇余地が現在どれほどあるか考察しています。
なるほど、ビットコインの長期チャートで見るとわかりやすく機能していますね。（BLXはBTCチャート繋ぎ足、INDEX:BTCUSDでも表示できるようになりました。）
TradingViewでRSIインジケーターの表示・期間設定方法
TradingViewのトレード画面に表示されているチャートのグラフマーク「インジケーター＆ストラテジー」をクリック、検索窓に「RSI」と入力すると「RSI（相対力指数）」が出てきます。
RSIがチャート下にサブチャートで追加されました。
RSIの設定期間を変更する方法
RSIはデフォルトで14日になっているのであまり変更する必要はない ですが、微調整することもできます。
RSIを削除する方法
RSIを消したい時は、RSI左上の「RSI」の文字をクリックすると削除の項目が選択できます。
ストキャスティクスRSIとは何ですか？ StormGainではどのように機能しますか
ストキャスティクスRSIとは何ですか？
ストキャスティクスRSI、または単にStochRSIは、資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断し、現在の市場動向を特定するために使用されるテクニカル分析指標です。 名前が示すように、StochRSIは標準相対力指数（RSI）の派生物であり、そのため、指標の指標と見なされます。 発振器の一種で、中心線の上下で変動します。
StochRSIはどのように機能しますか？
標準のRSIと同様に、StochRSIに使用される最も一般的な時間設定は14期間です。 StochRSIの計算に含まれる14の期間は、チャートの時間枠に基づいています。 したがって、日足チャートは過去14日間（ローソク足）を考慮しますが、時間足チャートは過去14時間に基づいてStochRSIを生成します。
期間は日、時間、または分に設定することができ、それらの使用はトレーダーごとに大幅に異なります（プロファイルと戦略に応じて）。 期間の数は、長期または短期の傾向を識別するために上下に調整することもできます。 20期間の設定は、StochRSIインジケーターのもう1つのかなり一般的なオプションです。
前述のように、一部のStochRSIグラフパターンでは、0から1ではなく0から100の範囲の値が割り当てられます。これらのグラフでは、中心線は0.5ではなく50になっています。 したがって、通常0.8で発生する買われ過ぎのシグナルは80で示され、売られ過ぎのシグナルは0.2ではなく20で示されます。 0〜100に設定されたグラフは少し異なって見える場合がありますが、実際の解釈は基本的に同じです。
StochRSIの使い方は？
StochRSI対RSI
ただし、ストキャスティクスRSIと比較すると、標準RSIは比較的動きの遅いインジケーターであり、少数のトレーディングシグナルを生成します。 ストキャスティクス公式を通常のRSIに適用することで、感度を高めた指標としてStochRSIを作成することができました。 その結果、それが生成するシグナルの数ははるかに多く、トレーダーは市場のトレンドと潜在的な買いまたは売りのポイントを特定する機会が増えます。
結びの考え
ストキャスティクスRSIは、市場の動きに対するスピードと感度が高いため、アナリスト、トレーダー、投資家にとって、短期分析と長期分析の両方で非常に有用な指標になります。 ただし、シグナルが多いほどリスクも高くなるため、StochRSIは、作成するシグナルの確認に役立つ可能性のある他のテクニカル分析ツールと一緒に使用する必要があります。 暗号通貨市場は従来の市場よりも不安定であり、そのため、誤ったシグナルの数が増える可能性があることを覚えておくことも重要です。
RSIの特徴や相性の良いテクニカル指標
はちわれ
- 最初の計算に用いる正のポジション価格変化の平均値U(n期間)
- U = n期間における正のポジション価格変化の合計 / n
- U’ = (前日U × (n RSIって何 – 1) + 当日の正のポジション価格変化) / n
- D = n期間における負のポジション価格変化の合計 / n
- D’ = (前日D × (n – 1) + 当日の負のポジション価格変化) / n
RSIでよく使われる期間
RSIで分かること
- 買われ過ぎや売られ過ぎ（天井や底）
- 相場転換の可能性（ダイバージェンス）
- トレンド継続の可能性
- 抵抗線や支持線（RSIのトレンドライン）
- 相場転換の可能性（RSIのトレンドライン）
はちわれ
買われ過ぎや売られ過ぎ（天井や底）
はちわれ
- RSIの数値が高い＝買われ過ぎの可能性が高い
- 70～80％以上を「買われ過ぎ」の指標とすることが多い
- 20～30％以下を「売られ過ぎ」の指標とすることが多い
相場転換の可能性（ダイバージェンス）
はちわれ
- 買いの圧力が強い状況（高値A）
- 一度売りの圧力が強い状況になる。
- 再度買いの圧力が強い状況（高値B）になった。
はちわれ
- ダイバージェンスになっている場合、相場転換の可能性が高い
- 為替レートは高値を切り上げているのに、RSIは高値を更新していない（下落している）
- 為替レートは安値を切り下げているのに、RSIは安値を更新していない（上昇している）
トレンド継続の可能性
- 上昇トレンド時のリバーサルシグナル
- 為替レートの安値は更新されないが、RSIの安値は更新されている
-
RSIって何
- 為替レートの高値は更新されないが、RSIの高値は更新されている
はちわれ
抵抗線や支持線（RSIのトレンドライン）
- RSIのグラフにトレンドラインを引くと、トレンドラインがRSIの支持線や抵抗線の役割を担っていることが多くある
- RSIの支持線や抵抗線は、為替レートの反発ポイントである可能性がある
はちわれ
相場転換の可能性（RSIのトレンドライン）
- RSIのグラフにトレンドラインを引くと、トレンドラインがRSIの支持線や抵抗線の役割を担っていることが多くある
- 支持線や抵抗線を担うトレンドラインをRSIが割り込む（上回る）場合、相場転換の可能性が高い
はちわれ
RSIの苦手な相場
- トレンド相場において、RSIのグラフが張り付いてしまう場合が多い
- 「買われ過ぎ」や「売られ過ぎ」の指標はトレンド相場において適切に機能しない
RSIと相性の良いテクニカル指標
ボリンジャーバンド
MACDは、2つの移動平均線がどれだけ離れているかを示すテクニカル指標です。関連記事
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